Building a robo-advisory engine for a neobank: our approach

개요

Y-tech Bank는 단순한 위험 설문 조사 기반에서 벗어나, 사용자 행동 변화, 금융 데이터 연동, 생활 이벤트 인지, 마이크로 투자 통합, 투명한 설명 기능을 갖춘 동적인 로보 어드바이저 엔진 구축 접근 방식을 제시합니다.

주요 내용

* 현대적 로보 어드바이저의 요구사항: 기존의 일회성 위험 설문 조사 방식에서 탈피하여, 사용자 행동을 기반으로 동적으로 변화하는 위험 프로파일링, 투자 결정에 은행 데이터를 활용하는 교차 도메인 컨텍스트, 생활 이벤트에 따른 포트폴리오 조정, 마이크로 투자 통합, 시스템 동작 및 이유에 대한 설명 기능을 필수적으로 요구합니다.
* 네오뱅크 환경의 데이터 이점: 전통적인 로보 어드바이저는 제한된 투자 데이터만을 활용하지만, 네오뱅크 내 로보 어드바이저는 실제 입금 기반의 검증된 소득, 거래 내역 기반의 월별 지출 패턴, 반복 패턴을 통한 예정된 대규모 지출, 비상 자금 현황, SME 사용자의 사업 현금 흐름, 연말 지출 또는 자영업자 패턴과 같은 세금 신호를 파악하여 추천 품질을 크게 향상시킬 수 있습니다.
* 데이터 기반 의사결정: 예를 들어, 다음 주에 임대료 납부 예정이고 급여가 아직 입금되지 않은 경우 투자를 권유하지 않으며, 이번 달 소득이 30% 증가하면 자동으로 투자 금액을 증액할 수 있습니다.
* 아키텍처 설계: 은행 데이터 레이어가 사용자의 단일 실시간 금융 모델을 구축하고, 이 모델이 위험 프로파일링, 포트폴리오 구성, 리밸런싱 트리거, 마이크로 투자 흐름, 설명 가능성 레이어를 포함하는 투자 엔진에 데이터를 제공합니다. 투자 엔진은 별도의 프로필을 유지하지 않고 공유된 사용자 모델을 읽습니다.
* MiFID II 규제 준수: EU의 MiFID II 규제는 적합성, 최적 집행, 비용 공개, 적정성 테스트에 대한 요구사항을 포함하며, 설명 가능성 레이어는 단순히 사용자 경험을 넘어 규제 준수를 위한 필수 요소로 설계되었습니다.
* 마이크로 투자 효과: 잔돈 투자(round-up investing)는 마찰을 제거함으로써 사용자가 수동으로 투자를 시작하는 사용자보다 1년 동안 3~5배 더 많이 투자하게 만드는 효과가 있습니다. 거래가 완료되면 반올림 금액이 버퍼에 쌓였다가 사용자가 설정한 임계값에 도달하면 자동으로 투자됩니다.
* 실시간 리밸런싱의 과제: 수천 개의 계좌에서 슬리피지 또는 지연 문제 없이 동시에 효율적으로 거래를 실행하는 데 어려움이 있어, 실시간 리밸런싱은 현재 개발 중인 영역이며 실행 파트너십을 모색하고 있습니다.

시사점

네오뱅크 환경의 풍부한 데이터를 활용하여 사용자 행동 변화와 생활 이벤트까지 고려하는 동적인 로보 어드바이저 시스템은 금융 서비스의 개인화 및 효과성을 극대화하며, 규제 준수를 내재화하여 신뢰성을 높일 수 있습니다.